Suivre les titres à la bourse avec R

Publié le 3 octobre 2017

Introduction

Les inves­tis­seurs se fixent géné­ra­le­ment des objec­tifs de vente et d’achat suite à l’évaluation d’un titre de leur por­te­feuille à la bourse. Le but est d’emma­ga­si­ner les actions quand le titre est sous-évalué et de vendre quand le titre a atteint ou dépasse sa cible. Or, même avec la pano­plie d’outils infor­ma­ti­ques dis­po­ni­bles qui per­met­tent le suivi des cours en temps réel, il n’est pas tou­jours facile d’y trou­ver cer­tai­nes infor­ma­tions sim­ples, mais qui per­met­tent de pren­dre des déci­sions éclairées. Par exem­ple, quel est le gain que je ferai si j’achète aujourd’hui et que le titre atteint sa cible ? Quel est le pour­cen­tage d’aug­men­ta­tion entre la cible et la valeur seuil de recom­man­da­tion d’achat ? Quel est le pour­cen­tage de divi­den­des que le titre offre ? Comment le titre varie-t-il au cours des der­niers mois ?

Pour pal­lier ce pro­blème, j’ai déve­loppé un script R pour un groupe d’inves­tis­seurs qui permet de repé­rer visuel­le­ment toutes ces infor­ma­tions impor­tan­tes (cible, recom­man­da­tion d’achat, niveau de risque et gains envi­sa­gea­bles) et de se mettre à jour régu­liè­re­ment en uti­li­sant les don­nées en ligne.

Par exem­ple, sur la pre­mière image ci-bas, le gra­phi­que montre l’évolution du cours de l’action de Cominar (CUF.UN) durant la der­nière année (mini­mum, maxi­mum et fer­me­ture). Le groupe d’inves­tis­seurs a évalué le titre le 23 sep­tem­bre et a fixé une cible à 14,25$ avec un risque moyen et une recom­man­da­tion d’achat si le titre des­cend sous le seuil de 12.50$. Un simple coup d’oeil au gra­phi­que permet d’obte­nir une pano­plie d’infor­ma­tions sans effort. Par exem­ple, la zone de recom­man­da­tion d’achat est verte et la zone supé­rieure à la cible est jaune. L’écart entre la cible et la valeur seuil de recom­man­da­tion d’achat est également indi­qué afin d’appré­cier les gains pos­si­bles si l’achat est fait à ce moment ou encore au mon­tant du der­nier cours. Les divi­den­des versés sont aussi indi­qués sur le gra­phi­que pour faci­li­ter la tâche de l’inves­tis­seur.

Lorsque le cours du titre s’appro­che de la zone verte ou jaune, la cou­leur de fond du gra­phi­que change afin d’indi­quer à l’inves­tis­seur qu’il a pos­si­ble­ment une déci­sion à pren­dre (voir le gra­phi­que ci-bas).

Comment ça fonctionne ?

Le script uti­lise le module quant­mod de R pour récu­pé­rer auto­ma­ti­que­ment l’his­to­ri­que de chacun des titres sur Yahoo Finance. Ensuite, les gra­phi­ques sont géné­rés via le module ggplot2 à la fré­quence voulue. La seule action que l’inves­tis­seur doit accom­plir est d’établir la valeur cible, le seuil d’achat et le niveau de risque. Voici un exem­ple de fichier PDF com­plet généré par le script avec des évaluations fic­ti­ves. Il peut être envoyé quo­ti­dien­ne­ment auto­ma­ti­que­ment par cour­riel ou déposé sur un site Internet.

Téléchargement

Vous pouvez télé­char­ger le script et le tester.

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